Een tradingvoordeel op de markt vinden (deel 3)

De waarschijnlijkheid van een systeem

 

Het maakt niet uit of de trader systematisch of discretionair handelt, met het vertrouwen in zijn strategie groeit ook zijn voordeel. De meest winstgevende tijden worden vaak gevolgd door de meest moeilijke tijden, maar als hij zijn plan ondanks alle tegenspoed volgt, zal hij succes hebben. Als hij zijn systeem en de waarschijnlijkheden (Probabilities) begrijpt, dan groeit ook zijn zelfvertrouwen. Veel traders vertrouwen op systemen die eigenlijk weinig kansen bieden om in verloop van tijd geld te genereren, terwijl ze de waarschijnlijkheid niet begrijpen.

 

Genoeg gegevens verzamelen

 

Het slagingspercentage van een strategie is de waarschijnlijkheid waarmee elke trade winstgevend wordt. Om een nauwkeurig beeld te hebben van de waarschijnlijkheid van een succesvolle strategie, heb je minimaal 500 tot 1.000 trades nodig. Honderd tot tweehonderd trades geven een relatief goed beeld, maar om deze statistieken te vertrouwen heb je meer trades nodig.

 

Winst-verlies-verhouding

 

De kans-risico-verhouding is de verhouding tussen de gemiddelde winnende trades en de gemiddelde verliezende trades. Veel traders maken de fout door de beoogde winst en het verwachte verlies te gebruiken. Het probleem hiermee is dat sommige trades waarschijnlijk maar juist break-even bereiken of door een trailing-stop vroegtijdig worden beëindigd. Ook deze trades moeten worden overwogen. En voor een realistisch beeld moeten de tradingkosten in deze berekening worden opgenomen.

 

Verwachting (expectancy)

 

De verwachting van een strategie is een combinatie van de waarschijnlijkheid en de gemiddelde kans-risico-verhouding. De verwachting geeft de trader een beeld over hoeveel hij gemiddeld uit een trade kan halen. Zo kan je de verwachting berekenen:

Verwachting = (slagingspercentage X winst-verlies-verhouding) - (1-slagingspercentage)

 

Voorbeeld:

 

Slagingspercentage: 0,4, winst-verlies-verhouding 2:1

Verwachting = (0,4 X 2) - (1-0,4)

                          = 0,8 – 0,6

                      = 0,2

 

Wanneer de verwachting van zijn systeem 0,2 is voor elke 100 Euro die de trader riskeert, dan kan hij rekenen op een gemiddelde winst van 20 Euro. Een verwachting van nul betekent dat de strategie in verloop van tijd het break-even punt zal bereiken. Maar na een paar steekproeven van 20-30 trades is te zien of de strategie wel of niet winstgevend is. Een verwachting van 0,2 is winstgevend, maar slechts marginaal. Ook wanneer de strategie over een langere periode winstgevend is, kan het in een korte tijd tot verlies leiden. Een verwachting van 0,5 is een uitstekende strategie, en dat is de orde van grootte waar elke ambitieuze trader zich op moet richten.

 

Gegevens meten en analyseren!

 

Als de trader gebruik maakt van een volledig geautomatiseerd systeem, dan kunnen de gegevens eenvoudig worden gemeten. Bij een backtest met zijn strategie is de trader in staat het slagingspercentage en de winst-verlies-verhouding van het aantal trades te beoordelen. Om een echt gevoel van zijn strategie te krijgen, moet hij het systeem toch in realtime op papier handelen. Maar een discretionaire trader moet zowel op papier als met echt geld traden om deze gegevens te verkrijgen. Het doel moet zijn dat de verwachting van zijn strategie wordt verbeterd. Bovendien moet hij ook proberen uit te vinden welk aandeel van zijn performance voortvloeien uit respectievelijk de uitvoeringen, trade-management en de trade-ideeën.

 

Conclusie

 

Wanneer de trader een goed inzicht heeft in de verwachtingen van zijn tradingstrategie, weet hij of het testproces waarin hij zich bevindt wel of niet een voordeel heeft. Het is juist de positieve verwachting die hem het vertrouwen geeft om zijn plan te handhaven. Bovendien helpt het hem ook dat hij niet volgens een systeem handelt dat weinig kans van slagen heeft.

 

Beter doen dan de beurs? Eenvoudig ...

Nanotrader Free14 dagen uitproberen

Ontdek gratis het WHS NanoTrader, het tradingplatform bij uitstek voor beginnende en ervaren traders.

Handel in realtime op indexen, grondstoffen en valuta. Meer dan 100 indicatoren. Ontdek de WHS Techscan, die tradingsignalen opspoort.

Gratis 14 dagen uitproberen. Klik hier.


De Forex Expert Opinions Nieuwsbrief


Gratis maandelijkse nieuwsbrief met de langetermijn koersdoelen voor de EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY en het goud. Onmisbare informatie voor forextraders en valutahandelaren.

Naam
Email *
Vul de tekens in om uw inschrijving te bevestigen *