02. Opbouw van de VIX strategie

Indien de VIX waarden hoger dan 30 optekent, duidt dit op angst in de markt. Dit zijn de koopmomenten.

In positie gaan met een long positie

Een backtest op 20 jaar leert dat de VIX aan 32 duidt op een hoog angstgehalte bij de beleggers. Als iedereen in volle paniek verkoopt, neemt de VIX trader posities in.

Aan 32 wordt een 1ste positie op de S&P500 CFD (US500) ingenomen. 

De kans is reëel dat de VIX nog verder doorstijgt. Een 2de positie kan worden ingenomen indien de VIX de waarde 40 bereikt.

De long positie sluiten

De backtest op 20 jaar leert eveneens dat de VIX aan 19 duidt op een laag angstgehalte bij de beleggers. De meute beleggers zijn vol vertrouwen. Aan 20 wordt de 1ste positie op de S&P500 CFD (US500) gesloten. 

Bij een blakend beleggersvertrouwen komt het vaak voor dat de S&P500 nog wat verder doorstijgt. De eventuele 2de positie wordt beveiligd met een trailing stop op 5%.

Hieronder een voorbeeld van de laatste trade:

VIX Trading strategie

 De VIX bereikt op 04/08/2011 de waarde 32. Een eerste positie op S&P500 wordt ingenomen via de CFD US500 aan een koers van 1200.

De paniek onder de beleggers neemt toe en de VIX stijgt verder tot 40. Een tweede positie wordt ingenomen aan koers 1140.

Op 20 januari 2012 daalt de VIX tot 19. De beleggers hebben er wederom vertrouwen in. De eerste positie wordt gesloten aan 1315. Op hetzelfde moment wordt een trailing stop op een afstand van 5% ingesteld voor de tweede positie. Deze positie wordt uiteindelijk gesloten aan 1337 op 15 mei 2012.

Vix trading strategie op S&P500

 De opbrengst van deze trade is:

  • Positie 1: in aan 1200 en uit aan 1315 = 115 of 9,5%
  • Positie 2: in aan 1140 en uit aan 1337 = 197 of 17,2%