5. Toepassen in de praktijk

Evalueer bij iedere strategie en trade de begrippen maximum drawdownrisk-rewardhefboom en maximaal procentueel verlies.

Voorbeeld 1

Een trader handelt op de CFD op de CAC40. De waarde van de CAC40 is € 3.000 per CFD. De vereiste borg is 0,5% of € 15 per CFD. Hij wil nooit meer dan 3% per trade verliezen.

Hij past een strategie toe, die op een bepaald ogenblik een maximale drawdown van € 400 optekende. Hij past de regel 3 maal maximum drawdown + borg toe en voorziet een kapitaal van € 1.200 + € 35 = € 1.235 op zijn rekening. Hij rondt het kapitaal op zijn rekening af tot € 1.500.

De hefboom, die de trader in dit geval toepast is posities : kapitaal = € 3.000 : € 1.500 = 2. Dit is een matige en aanvaardbare hefboom.

De trader volgt zijn strategie. Op een bepaald ogenblik geeft de strategie een koopsignaal met een potentiële winst van € 15 en een stop op € 30. Hier zou hij dus 2% van zijn kapitaal inschieten indien de trade verkeerd afloopt. Hij is bereid tot 3% per trade te verliezen en vanuit dit standpunt laat hij de trade toe.

De risk-reward is in dit geval 2:1. De trader riskeert dus 2 maal meer dan hij kan winnen. Indien de strategie een hoog percentage winstgevende trades oplevert, dan is dit aanvaardbaar. Stel dat de strategie 75% winstgevend trades oplevert en de trader riskeert € 2 om € 1 te winnen. Na 100 trades zou de trader 100 x 75% x € 1 = € 75 gewonnen hebben. De verliezen kosten hem 100 x 25% x € 2 = € 50. Zijn uiteindelijke winst zou dus € 25 bedragen.