e-mini trading (deel 2)

Een uitstekende trading-markt

In het vorige artikel over de invoering van de e-mini-futures hebben we over de grote voordelen van deze „markt“ gesproken. De grafieken zien er meestal zuiver uit, de trends zijn goed te zien, en het belangrijkste: de pullbacks zijn duidelijk en berekenbaar. Deze laatste bemerking is van belang want hierop baseert een strategie die door heel wat e-mini-traders al jaren met succes wordt doorgevoerd. Aangezien de ES één van de meest liquide futures-markten ter wereld is, is de impact van een trader die met 5 of 10 contracten handelt quasi nihil.

Risico onder 1 %

Één van de grote voordelen van futures is de enorme hefboomwerking. Een trader die met 5000 euro start raden we echter aan met één contract te beginnen. Waarom? In deze scalping-strategie werken we met een stop van maximaal 1 tot 1,25 points (4/5 tics x 12,54) in de ES. Dit vertegenwoordigt een risico van 50$ tot 62,50$ per positie (en per contract). We blijven dus net onder 1% risico van het kapitaal. Het koersdoel van deze scalping-strategie is tenminste twee keer het risico, dus 2 points (of 8 tics x 12,50$). We hebben dus bij elke trade een risk/reward van 1:2.

Een eenvoudig setup

Het setup van deze strategie is eenvoudig. Van zodra we een trend in de ES geidentificeerd hebben proberen we pullbacks (kleine correcties) in deze trend te benutten om een stukje uit de impulsbeweging te snijden. In dit geval dus 2 points of 8 ticks, wat goed is voor 100 $. We riskeren dus bij elk contract dat we verhandelen 50 $ om 100 $ te winnen. Aangezien we  de stop-loss en de take profit vooraf in de order meegeven weten we dus exakt wat we kunnen verliezen en winnen. Enkele voorbeelden:

e-mini, 1-minuut-grafiek

 

We zien in dit voorbeeld dat de SP500 bij de opening van de beurs om 15.30 uur (Europese tijd) onmiddellijk een impuls richting noorden toont (geel omkaderd). Deze impuls laten we voor wat ze is en wachten op een eerste pullback (correctie) die er tegen 16.00 uur aankomt (eerste groene pijl). Meestal wordt ca 50 % van de beweging gecorrigeerd. Dit is het signaal voor de ES-scalper om actief te worden.

In dit voorbeeld lukt de trade en de trader kan 2 punten winst binnen halen. Deze tweede golf brengt de SP500 een stukje verder en ook hier wachten we de pullback af die er om ca 16.50 uur komt (tweede groene pijl). Hier gaat het heel snel. Binnen de 4 minuten loopt de trade in de take-profit. De trader heeft nu 4 points winst, of 16 tics x 12,5 = 200$ per contract. In feite volstaat dit al voor deze dag.

e-mini, 1-minuut-grafiek 

 

Ook in dit voorbeeld zijn er duidelijke pullbacks, alhoewel de trader tot 16.30 uur moest wachten (eerste groene pijl) vooraleer er een noemenswaardige kwam. Dit is ook een belangrijke sleutel van deze strategie: wachten op de pullback en niet proberen op de razende trein te springen!

Met geduld en oefening kan een trader elke week ca 10 punten (gemiddeld 2 per dag) uit deze markt halen. Dit lijkt niet veel, maar weet wel dat 10 punten per contract 500 $ vertegenwoordigen. Ervaren traders doen dit al gauw met 10 contracten.